La Mejor Forma De Hacer BACKTESTING (Lo estabas haciendo mal)🥵

Hola, mi kaiser trader, bienvenido, bienvenida a esta clase del día de hoy, una de las clases más importantes que vas a ver en tu vida como trader, como operador. Y es que la mayoría de personas hablan hoy en día acerca del backtesting, no hablan de que tenemos que hacer backtesting, que tenemos que estudiar, pero asimismo la gran mayoría de personas no sabe hacer backtesting. Creen que hacer backtesting es venir, echar el mercado para atrás, hacer clic en cualquier lado y empezar a analizar y meter trades y darle play como si no hubiera un mañana. Y la respuesta es que eso, si bien es mejor que no hacer nada, estás muy cerca de que no tenga ningún tipo de resultados en tu operativa. Si te estás preguntando por qué no tengo resultados, por qué no mejoro, por qué al hacer backtesting me va bien y al operar me va mal, todas situaciones donde no estás teniendo resultados, esta es la clase que te hacía falta. Así que vamos a darle play. Lo primero que debemos tener en cuenta antes de empezar a hacer backtesting es el propósito del backtesting. Debemos tener en cuenta de que hay 3 niveles de estudio o 3 niveles de backtesting que debemos tener en cuenta. El primero es el nivel de confirmación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás haciendo trading, tú pues estás— normalmente utilizo este ejemplo con la música. Cuando tú estás haciendo trading es como cuando eres un músico y estás tocando en vivo, estás improvisando en vivo. O sea, la banda está tocando unos acordes, un ritmo, y tú empiezas a tocar melodías nuevas encima de eso. Es como una composición en el momento, ¿no? Los grandes guitarristas de rock, por ejemplo, los grandes jazzistas suelen hacer esto todo el tiempo, pero ellos para poder hacer eso en vivo tuvieron que haber practicado cada técnica de manera individual, que cómo se pone la mano, que cómo debe sonar, y debieron haberlo hecho lento, escuchando qué es lo que sucede, para que cuando toquen rápido pues lo puedan hacer bien. Eso mismo es lo que tú vas a hacer, ese es el primer grado de backtesting que vas a tener en el mercado, el grado de con confirmación. Tú vas a mirar con tu bitácora, y si no la tienes te recomiendo la bitácora de Kaizen FX, que la vamos a mirar aquí más adelantito. Puedes comprarla abajo en la descripción, tienes un enlace para que la puedas comprar. Y es una bitácora muy importante porque si tienes la tuya propia, espero que tengas esas métricas. Tú debes ver cuáles son las métricas que te hacen más rentable. Pero no solamente eso, sino también debes saber qué tipo de errores pueden inducirte a estudiar las confirmaciones que debes estudiar para que no pierdas el tiempo estudiando cosas que quizás no necesitas. Así que vamos a mirar lo siguiente. La primera pregunta te debes hacer es cuál es el tipo de error o cuáles son los tipos de pérdida que se están generando más comúnmente en mis operaciones. Tenemos los siguientes: cacerías de stop loss, que el mercado nos deje en visto, o que definitivamente el mercado se vaya en nuestra contra. Si tú tienes claro cuál es el 50% más uno, o sea, cuáles son las operaciones o los errores que más se repiten en tu operativa, entonces ahí vas a saber qué estudiar. Ejemplo, si el mercado te está dejando en visto, quiere decir que tienes que estudiar la precisión, confirmaciones de precisión. Confirmaciones como cuáles: niveles de entrada de Fibonacci, niveles de manipulación o los order blocks, sí. Y mirar efectivamente por cuántos promedios en pips te está dejando en visto el mercado. Ver cómo con esta información puedes corregir y promediar cuántos pips está dejando en visto el mercado para correr tus entradas. Colocar eso en el backtesting, ponerlo a prueba con por lo menos 1 o 2 meses de operativa simulada y Ahí vamos a detectar si estamos haciendo las cosas bien o si no. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el mercado se te va en contra completamente? Quiere decir que no estás teniendo clara la estructura de mercado. Entonces, las confirmaciones que debes estudiar deben ser basadas en la estructura de mercado: fuerza y velocidad, sucesión de altos y bajos, rompimiento, movimientos en falso. Entonces, ahí ya dices como que tengo una brújula, tengo un norte, voy a saber muy bien cómo voy a estudiar, qué debo estudiar, y empiezas y estudias solamente una confirmación de todas las que están disponibles en ese segmento, una solita, como la técnica del guitarrista o del instrumentista que está improvisando en vivo, que estudió solamente esa técnica por varias horas durante todos los días durante muchos meses. Eso mismo lo vas a hacer aquí, pero con confirmaciones. Ahora, si por ejemplo si te cazan el stop loss, quiere decir que es precisión lo que tienes que estudiar. También son los niveles de entrada, pero normalmente tiene que ver con obviedad. La cacería de stop loss es que va y toca tu stop loss y luego sí se va a profits. Entonces fíjate que a partir de métricas que tú tienes, a partir de los datos que te arroja la bitácora, tú vas a poder estudiar de la manera correcta. Por ejemplo, aquí en la bitácora que tenemos de KaizenFX podemos ver cómo la confirmación de balance está aquí y nos dice que nos ha generado un profit de $22.930. En el caso de la viabilidad son $20.000. Los ciclos de mercado de manipulación market makers de MAAWBBM nos deja solamente $2.780. Eso quiere decir que esta es una confirmación que no está siendo tan rentable cuando la usamos, o por lo menos dentro de todas las veces que la hemos utilizado no ha sido tan rentable. Sin embargo, fíjate cómo Fibonacci en 9 trades nos ha dejado $30.720. Aquí tú puedes ver, digamos, en un caso en el que tuviéramos una confirmación en negativo, quiere decir que no la debemos usar o la debemos estudiar mejor. Pero por ejemplo, si nosotros nos venimos aquí a estadísticas operativas, podemos ver aquí que tenemos un ratio promedio teórico de 5,97 a 1 y el ratio promedio real es de 5,25 a 1. Eso qué quiere decir, que estamos buscando ganar casi 6 veces lo arriesgado y estamos ganando casi 5 veces lo arriesgado. No es tan mal, la distancia pues no está tan mal, pero si quisiéramos mejorar esto, quiere decir que tenemos que estudiar niveles de salida. Eso implica, por ejemplo, estudiar el contexto de mercado, implica estudiar los niveles, por ejemplo, de reacción del mercado, los order blocks, los balances, y todas estas confirmaciones que nos sirven a nosotros como posibles take profits. Sí, entonces a partir de esta métrica tú puedes estudiar, por ejemplo, si nos damos cuenta de que tenemos aquí retroceso promedio en pips, que en este caso son 9,35, pero supongamos que son 20, 30 pips de retroceso en promedio, entonces quiere decir que tenemos tenemos que estudiar precisión, ¿no? Y ya dijimos que podemos hacer, podemos correr también las operaciones y colocar simulación en el mercado durante 1 o 2 meses. Entonces ese es el primer grado. Ya vamos a ir a los gráficos, no te me asustes, pero tenemos que tener claro cómo vamos a estudiar para cuando vayamos a estudiar lo hagamos de la manera correcta. El segundo grado es la combinación de 2 confirmaciones diferentes, máximo 3 confirmaciones al tiempo, donde ya nos estamos aproximando a la simulación de la operativa. Pero en este caso debemos tener claro que esa combinación, en el primer grado y en el segundo grado debemos ser estrictos. Que no vamos a meter más información, de que lo que vamos a hacer únicamente es operar esas confirmaciones, no vamos a buscar más. Mira, si tú decidiste operar en backtesting solamente con Elliot, pues quédate con Elliot, no traces nada más, ni una línea ni nada. Obviamente, como Elliot no te da precisión porque no es una confirmación de precisión, sino estructural, pues las reglas tienen que cambiar. O sea, no vas a buscar precisión, vas a buscar que el mercado vaya en la dirección que tú dices y te vas a tolerar un margen de error, por ejemplo, de 50, 70, 80 pips. Pero si el mercado sube esa misma cantidad o más hacia arriba, quiere decir que estás teniendo un grado de acierto en tu análisis. Si pues por el contrario tú estás buscando es precisión, pues colócate márgenes de menos pips, de 10 pips, de 20 pips, por mucho, si estás buscando precisión. Entonces el segundo grado es igual, respeta las confirmaciones que vas a mezclar. ¿Por qué? Porque en este caso, haz de cuenta que es como si tú estuvieras estudiando no la improvisación, sino tú estuvieras mezclando dos técnicas en la guitarra o en el violín o en el instrumento que sea que se esté utilizando para la improvisación. A partir de ahí Ese segundo grado es el que vas a hacer, y estos dos son los más importantes. Estos dos grados de backtesting son los más importantes porque realmente es lo que van a definir que tú entiendas la confirmación a profundidad, que tú entiendas cómo realmente funciona esta vaina, sí. Porque si no, imagínate un guitarrista cuando está tocando, y si empieza a estudiar súper rápido y tratar de ser el más rockstar y el guitarrista más veloz del universo y no ha estudiado correctamente, se genera algo que se llama memoria muscular. Y eso también funciona aquí, que la memoria muscular es que el cuerpo desarrolla unos movimientos de manera inconsciente, cosa que cuando eso, cuando él los quiere ejecutar rápido, pues no puede ser consciente de cada movimiento que va a hacer. Entonces va a repetir lo que ya practicó. Si practicó lento y consciente de lo que estaba sonando, cuando toque rápido pues va a tocar limpio, va a ser un sonido bonito, limpio, estético. Pero si la persona tocó rápido desde el inicio y nunca fue consciente de lo que estaba sonando, pues va a generar mañas, va a generar malas costumbres que luego van a ser más difíciles de quitarse. Eso mismo pasa con el backtesting. Si tú no estudias de la manera correcta, vas a generar mañas que luego van a ser muy difíciles de quitar. Y eso nos lleva al tercer grado de backtesting, que es el que vamos a mirar ahora aquí en pantalla, del cual vas a poder desprender toda la información para estudiar en el primer y segundo grado que acabamos de mencionar. Y ese tercer grado es la simulación de operativa, y este es de los conceptos más importantes que vas a aprender en tu vida cuando hablamos de backtesting. Créeme cuando te digo de que los músicos sabemos estudiar. Cuando somos músicos disciplinados, sabemos estudiar si queremos ser buenos músicos, y eso le falta a la mayoría de traders. Así que con esta, este pedacito de esta clase, tú vas a aprender a estudiar brutal todo lo que te he mencionado antes. Pero ahora vamos a mirar aquí dentro del gráfico. Lo primero es que el backtesting tiene que ser lo más realista posible. ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, vamos a utilizar este bello indicador que se llama Time Zone. Y el Time Zone lo que nos va a permitir a nosotros es seleccionar de un color. Fíjate, venimos acá, configuración. Yo le tengo aquí 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Sin embargo, en realidad esto es 8 de la mañana Colombia, pero pues por alguna razón no funciona a pesar que yo tenga aquí el horario colocado en Colombia, pero pues me sigue mostrando 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que en realidad son las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Es más o menos el rango de operativa en el que yo estoy disponible para ver el mercado. Entonces, ¿qué hago en mi backtesting? Yo siempre que voy a analizar algo lo voy a hacer solamente cuando esté en mi horario de operativa disponible. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo venir acá a hacer backtesting. Yo no voy a venir acá y trazar líneas cuando el mercado está aquí fuera de mi horario de operativa en backtesting y decir como, ah, listo, no, vea, lo que yo espero es que el mercado venga, haga esto y suba. No, ¿por qué? Porque cuando el mercado está aquí yo no estoy operando, yo no estoy viendo en realidad lo que está ocurriendo a las 3:30 de la mañana hora Colombia. Entonces, ¿qué ocurre? Cada activo que tú operas, cada par que tú operas, pues tiene unos movimientos típicos en unos horarios determinados. Entonces tú no vas a analizar a las 3 de la mañana, o si no analizas esa hora no hagas backtesting cuando estés en ese horario. Espérate, ve dándole play cuando el mercado llegue, llegue a tu horario de operativa. Y aquí, por ejemplo, ya que llegó acá, entonces es donde vamos a tener en cuenta todas y cada una de las confirmaciones que tienes. Y aquí la idea es que sea lo más realista posible. Tú estás aquí simulando, recuerda, yo te estoy hablando de simulación. En ningún momento te he dicho como que esto es un backtesting donde vas a darle play y ya. No, estamos simulando la operativa. Esto es como practicar la improvisación. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué hago? Ya que está en mi horario de operativa, yo vengo aquí y activo el indicador de sesiones. ¿Por qué? Porque yo normalmente me guío en cuanto a los altos y bajos de las sesiones, sí. Y yo puedo venir acá y decir como, bueno, esto está en un alto de Asia el día anterior, esto está por acá, no qué. Y empiezo, y ahí ya empiezo a detectar la estructura, porque esto ya es una simulación. Entonces ya tengo que haber hecho mi análisis correspondiente y ver qué es lo que está sucediendo, sí, ver cómo funciona el mercado por acá. Si yo empiezo a trazar mis niveles, me puedo acercar con el mercado, por ejemplo, y ver qué es lo que está sucediendo, y decir como, ok, bueno, aquí tenemos altos y bajos de distintas sesiones. Yo podría trazar un nivel acá, cierto, y podría decir como, listo, esto yo creo que va a ser un movimiento alcista, entonces vamos a buscarle las compras, sí, vamos a buscarle las compras. Esto es el jueves 8 de diciembre, supongamos que vamos a buscarle compras. Entonces, ¿qué ocurre? Que si aquí está la vela, yo no voy a decir como así, pues mira, mi compra está acá. No, a menos de que sea una orden programada, una orden pendiente, yo no pondría ese trade acá. Sí, ¿por qué? Porque la vela está acá. Entonces tenemos que ser lo más sensatos y lo más realistas posibles. En este caso yo podría decir como bueno, yo podría dejar una orden programada acá, dejar esto acá y dejar mi take profit en este punto. Sí, esta puede ser. O venir y decir como no, yo me esperaría más bien al bajo de Londres. Sí, en este caso venimos, colocamos nuestra orden acá, colocamos nuestro stop loss correspondiente y colocamos nuestro take profit. Esto debemos tener en cuenta que hay una gestión de riesgo y de que este día de operativa, que sería el jueves 8 de diciembre, pues si el mercado viene y me activa la orden, pues yo tengo que tener claro qué está sucediendo. Por ejemplo, aquí yo veo esto y yo tengo que pensar en el mundo real, o sea, tengo que pensar en la vida real. Vuelvo aquí a mi indicador de sessions. Volvemos a activar el timezone nuevamente y vemos de que ya esto está fuera del horario en el que yo veo el mercado. Eso quiere decir de que aquí yo lo que voy a hacer es darle play, sí, si no quité la orden. Y ojo a esto, si no quité la orden, si no moví mi take profit, si no moví mi stop loss dentro del margen en el que normalmente lo hago, no voy a hacerlo aquí cuando no estoy viendo el mercado. Yo, Johan Rincón, por ejemplo, sí suelo mirar el mercado tipo 4 de la tarde, 5 de la tarde, que es cuando ya estoy nuevamente desocupado de muchas de mis labores. Entonces Yo vengo y digo, como que listo, en estos horarios puedo verlo, y vuelvo y le doy play. Pilas, esto no se trata de darle play aquí como loco y ahí se me fue el trade. No, tengo que estar tranquilo, paciente, ver qué es lo que sucede y colocarlo en la manera más realista posible. Saber de que este día yo arriesgué el 1% de mi cuenta o el 0.5% en esta operación que estoy viendo acá. Entonces eso es lo que yo voy a ir haciendo. Ya tengo claro mi operación, pero eso no es todo. Yo tengo que venir aquí a la bitácora Si yo vengo aquí a mi bitácora, por ejemplo, y coloco la fecha de la operación, sí, que en este caso viene siendo el 8 de diciembre, entonces venimos aquí, 08/12/2022, y seleccionamos aquí el par que estamos operando, que en este caso es el oro, XAU/USD. Luego de eso pues vamos a colocar aquí el precio de entrada, el precio de salida, el tipo de orden, en este caso fue un buy limit, y llenamos toda esta estadística. ¿Por qué? Porque al finalizar lo que vamos a hacer es que vamos a escoger un mes, cualquier mes del año, de que podamos hacer un backtesting completo. Entonces este caso es diciembre. Diciembre no se ha acabado, entonces no nos sirve como un buen ejemplo. Así que podríamos irnos más atrás, podríamos irnos por, irnos por ejemplo a noviembre, y venimos hasta el 1 de noviembre que está por acá, y vamos a hacer backtesting de todo el mes de noviembre en el caso del oro, o en el caso de, yo qué sé, el euro dólar, cualquier activo que tú estés analizando. Vas a ir y vas a buscar el mes que quieras hacerle backtesting. Todo ese mes vas a simular esas operaciones, vas a pensar si es festivo, si estás en tu horario de trabajo, si no, cuánto tiempo tienes para poder revisar esas operaciones. Vas a analizar absolutamente todo, vas a tratar de pensar cómo sería ese día, si yo dejaría correr la operación, si no. Y la idea es que todo eso lo lleves aquí a la bitácora para que puedas tener estadísticas específicas y estadísticas de operativa en la que tú puedas hacer análisis de lo que estás viendo. Por ejemplo, cuántos lotes hubieras invertido en esa operación, si se fue a take profit, si no se fue a take profit, cuál es, por ejemplo, los pips promedio perdidos en general en cada operaciones, o pips promedios ganados en cada la ganancia total al final de ese mes. Y con eso tú vas haciendo comparativas y puedes inclusive ver que aquí tenemos estadísticas de qué días, por ejemplo, estamos ganando más capital. Fíjate, los viernes en esta bitácora son de los días en los que más se gana. Los miércoles también. Entonces los miércoles y viernes son días en los que por alguna razón estoy siendo más rentable. Los martes no tanto. Eso quiere decir que yo podría estudiar los martes y nuevamente entrar en el primer grado de backtesting y enfocarme en solamente operar los martes y entender qué sucede los martes, si quiero hacerlo. O la otra opción, que pues no, una no elimina la otra es estudiar solamente los viernes y los miércoles y entender, oiga, qué es lo que yo estoy viendo en esas fechas que hace que yo tenga más profits, más rentabilidad. Y así es como tú empiezas a hacer backtesting, vale. Entonces, en ese grado de combinatoria, la idea es que tú lo hagas lo más realista posible. Tú vienes acá, trazas tus gráficos, trazas tus análisis, pero aquí vamos, y acaba de ocurrir un error. Este no es mi horario de operativa, entonces voy a darle play. Hasta llegar a mi horario de operativa, que viene siendo la siguiente vela de acá. Listo, ya que estoy en mi horario de operativa, yo aquí ya empiezo a trazar mis análisis, los gráficos que yo estoy viendo acá, y yo empiezo a delimitar el mercado teniendo en cuenta la estructura en la que nos encontramos, viendo que estamos aquí en el cuello de esta M. Por ejemplo, yo podría decir como, bueno, aquí podríamos buscarle unas ventas. Entonces vengo, enciendo el indicador de sessions y me doy cuenta de que, oiga, sí, ahí hay unas buenas ventas. Por ejemplo, en el cuello de esa M. Y podríamos irnos también hasta este lado de acá. Entonces tenemos esta operación. Vamos a darnos cuenta de que aquí hubo un precio de apertura semanal y podríamos esperar, por ejemplo, que el mercado se regrese allá. Entonces podría ser que el precio hiciera algo como esto, pero aquí en este caso no nos vamos a frenar, sí, en este caso no nos vamos a frenar. Vamos a venir y colocar la operación. Venimos acá y colocamos nuestro stop loss donde consideramos, colocamos nuestro posible objetivo. Y yo, ¿qué hago normalmente? Yo suelo colocar una orden orden, un poquitico antes, o sobre el stop loss de la primera orden, en caso de que me llegue a cazar el stop loss, ¿sí? Porque me di cuenta de que en muchos casos se me podía activar la segunda orden y me generaba un buen promedio de profits sin necesidad de tener que arriesgar muchísimo más, ¿sí? O sea, alcanzaba a agarrar dos órdenes. Entonces le damos play. El mercado no alcanzó a llegar, el mercado cayó derechito de una vez y ya estamos fuera de nuestro horario operativo. Así que activamos el timezone. Eso está aquí, 3, 1 de la tarde. Aquí, ¿qué hora es? 6 de la tarde. Se me pasó ya y no estoy revisando nada. Y esperamos, aquí le pongo pausa y vuelvo a llegar a mi horario de operativa. Entonces aquí, por ejemplo, estamos en nuestro horario de operativa. Yo me doy cuenta de esto, ¿qué hago? Rápidamente vengo, mido esta, esta confirmación que tengo acá, me llegó hasta el 114 y está hasta en el 127. Entonces, por ejemplo, yo en este caso ya dejaría esta orden acá y seguiría buscando ese trade. Vamos a ver qué sucede. O inclusive podría mandar este al 150, al 161, que es donde está esta orden de acá, y esperaría. Entonces, por ejemplo, eso sería algo que yo haría porque estamos miércoles 2 de noviembre. Eso quiere decir que ese día ocurrió la FOMC, y en caso de que falle, que se me vaya muy lejos, una orden en el 141. Con eso el stop loss me alcanza a quedar acá. Vamos a ver qué ocurre. Hijo de su madre, fíjate. Entonces aquí, ¿qué ocurrió? Esta orden casi nos caza el stop loss, pero tenemos que medir. Por ejemplo, yo sé que yo nunca tengo más de un pip de spread con IC Markets, y esto de aquí me deja eso que son 8 pips. Sí, ya son 8 pips. Entonces en este caso sé que con IC Markets no tengo más de un pip de spread. En este caso el spread pudo haberme cazado el stop loss. Tenemos 1.1 pips o un poquitico menos. Vamos a ser más precisos para ver si sí o si no. Aquí en este punto alto, y tenemos, sí, en este podríamos considerarlo como una cacería de stop loss de esta segunda orden, en el que por no haber operado por mercado o por haberle dado play muy rápido no hubiera entrado. Y de hecho, si no estoy mal, esta fue una orden que sí tomé en la vida real y la tomé como por aquí arriba. No me acuerdo si fue con esta o con la NFP Pero los que me siguen en Instagram seguramente recordarán que yo agarré una de estas entradas. Entonces fíjate, aquí esta orden la tomamos como stop loss. A pesar de que no tocó el stop loss, te digo, esto tiene que ser lo más realista posible. Y aquí nos casó el stop loss con el spread. Sí, tan sencillo como eso. Entonces así es como tú vas a ir haciendo backtesting, vas a simular lo que más puedas, vas a tratar de colocar la mayoría de cosas más realistas posibles cuando estés en el tercer grado de backtesting, vale. Así que pues nada, mi queridísimo Kaisentrader, espero que esta clase te haya quedado clara, que hayas aprendido a hacer backtesting de la manera correcta. Suscríbete al canal, sígueme en mis demás redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, en todos lados, para que no te pierdas de todo el contenido que te estoy trayendo. Nos vemos.